SparkConceptsより回答があったのでお知らせします。
警告灯がつく条件は以下です。
- モータードライバの過熱
- モータードライバの過電圧・低電圧
- ドライバ出力の短絡の検知（例：コイルの故障、配線のショート・破損など）
また以下の画像がZの警告灯がオンの状態です。
下記の画像はLEDはオンではなく、Zモーターから生じた微小な起電力により光っている例です。
ちなみにこのLEDは発生している問題を見やすく表示しているだけであり、この結果をフィードバックして制御するわけではありません。
とのことなので、 Sirouto279さんの場合はこのまま使っても問題ないと思います。